PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDB.TO с XGB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDB.TO с XGB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO).

TDB.TO и XGB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. XGB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDB.TO и XGB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDB.TO и XGB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		-0.00%2.24%4.11%6.57%-10.94%-2.98%8.31%6.24%1.46%2.55%
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		0.04%1.65%3.54%5.57%-12.25%-3.11%8.14%6.10%1.34%1.71%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции TDB.TO превзошли акции XGB.TO по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.06% соответственно.

TDB.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.16%
1 год
0.09%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.58%

XGB.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.38%
1 год
-0.45%
3 года*
2.59%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Часто сравнивают с TDB.TO:
TDB.TO с XEB.TOTDB.TO с ZST.TOTDB.TO с TBAL.TOTDB.TO с VAB.TOTDB.TO с TPE.TOTDB.TO с CLF.TOTDB.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с XGB.TO:
XGB.TO с XBB.TOXGB.TO с SGOVXGB.TO с XEQT.TOXGB.TO с XSB.TOXGB.TO с CLF.TOXGB.TO с VTXGB.TO с VCIT

Сравнение комиссий TDB.TO и XGB.TO

TDB.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XGB.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

TDB.TO vs. XGB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDB.TO
Ранг доходности на риск TDB.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDB.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDB.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDB.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XGB.TO
Ранг доходности на риск XGB.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGB.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGB.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGB.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGB.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGB.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDB.TO c XGB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDB.TOXGB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

-0.09

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

-0.09

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.99

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.06

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

-0.12

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDB.TO vs. XGB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDB.TO на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа XGB.TO равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDB.TO и XGB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDB.TOXGB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.09

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.00

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.18

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.51

-0.26

Корреляция

Корреляция между TDB.TO и XGB.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDB.TO и XGB.TO

Дивидендная доходность TDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XGB.TO в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.62%3.71%4.11%4.11%2.67%2.37%2.38%2.05%4.32%2.94%2.45%0.00%
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		3.14%3.11%2.95%2.73%2.64%2.25%2.12%2.32%2.44%2.41%2.53%2.62%

Просадки

Сравнение просадок TDB.TO и XGB.TO

Максимальная просадка TDB.TO за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки XGB.TO в -19.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDB.TO и XGB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDB.TOXGB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-19.53%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.44%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.14%

-16.44%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

-19.53%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-6.68%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-3.92%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.72%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TDB.TO и XGB.TO

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) имеют волатильность 1.99% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDB.TOXGB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.02%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

3.09%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

4.83%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

6.90%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

5.96%

+0.61%