Сравнение TDAX с OVL
TDAX (TDAQ Lift ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - TDAX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TDAX charges 0.98%/yr vs 0.79%/yr for OVL.
Доходность
Сравнение доходности TDAX и OVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDAX
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAX и OVL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 13.76% |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 7.80% |
Correlation
The correlation between TDAX and OVL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAX vs. OVL — Ранг доходности на риск
TDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OVL
Сравнение TDAX c OVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDAQ Lift ETF (TDAX) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAX | OVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAX и OVL
Максимальная просадка TDAX за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAX и OVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAX | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -35.49% | +20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -3.85% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -6.69% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAX и OVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAX | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 14.67% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 19.90% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 22.55% | +4.46% |
Сравнение комиссий TDAX и OVL
TDAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OVL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAX и OVL
Дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности OVL в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 6.36% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 8.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TDAX and OVL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for TDAX.
TDAX has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 6.36% for OVL.
TDAX is categorized as Leveraged Equities, while OVL is Derivative Income. They also come from different issuers: TappAlpha and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.98% for TDAX and 0.79% for OVL.
Подберите оптимальное распределение для TDAX и OVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор