Сравнение TDAX с CLSE
TDAX (TDAQ Lift ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - TDAX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDAX charges 0.98%/yr vs 1.52%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности TDAX и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDAX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 24.30%
- 6 месяцев
- 22.50%
- 1 год
- 47.01%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAX и CLSE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 12.52% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 22.33% |
Correlation
The correlation between TDAX and CLSE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAX vs. CLSE — Ранг доходности на риск
TDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLSE
Сравнение TDAX c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDAQ Lift ETF (TDAX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAX | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 35.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAX и CLSE
Максимальная просадка TDAX за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAX и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAX | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -16.45% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -1.39% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.56% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAX и CLSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAX | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 13.62% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 13.91% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 13.91% | +13.04% |
Сравнение комиссий TDAX и CLSE
TDAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAX и CLSE
Дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности CLSE в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 9.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDAX and CLSE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDAX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
TDAX has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.77% for CLSE.
TDAX is categorized as Leveraged Equities, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: TappAlpha and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.98% for TDAX and 1.52% for CLSE.
Подберите оптимальное распределение для TDAX и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор