Сравнение TDAQ с EGGY
TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности TDAQ и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDAQ показывает доходность 13.51%, а EGGY немного ниже – 13.16%.
TDAQ
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- -7.58%
- 1 месяц
- -18.05%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAQ и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 13.51% | 9.61% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 13.16% | 2.51% |
Correlation
The correlation between TDAQ and EGGY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAQ vs. EGGY — Ранг доходности на риск
TDAQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EGGY
Сравнение TDAQ c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAQ | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAQ и EGGY
Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки EGGY в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAQ | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -24.81% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -24.81% | +18.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -5.51% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAQ и EGGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAQ | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 36.86% | -17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 33.34% | -14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 33.34% | -14.46% |
Сравнение комиссий TDAQ и EGGY
TDAQ берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAQ и EGGY
Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что меньше доходности EGGY в 33.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.43% | 28.26% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 13.92% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
TDAQ and EGGY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDAQ is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAQ is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
EGGY has the higher dividend yield at 33.43%, compared with 13.92% for TDAQ.
They also come from different issuers: TappAlpha and NestYield. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.95% for EGGY.
Подберите оптимальное распределение для TDAQ и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор