Сравнение TD.TO с T
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and T (AT&T Inc.) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 4.22%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и T
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TD.TO торгуется в CAD, в то время как T торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у T с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции TD.TO превзошли акции T по среднегодовой доходности: 16.09% против 4.22% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
T
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам TD.TO и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
T AT&T Inc. | -0.89% | 8.77% | 56.28% | -5.06% | 12.46% | -8.14% | -23.24% | 39.55% | -15.72% | -10.51% |
Correlation
The correlation between TD.TO and T is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between TD.TO and T has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$8.81
T:
$3.04
TD.TO:
18.62
T:
7.74
TD.TO:
0.67
T:
0.32
TD.TO:
2.47
T:
1.35
TD.TO:
CA$112.59B
T:
$125.65B
TD.TO:
CA$59.48B
T:
$105.41B
TD.TO:
CA$19.98B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. T — Ранг доходности на риск
TD.TO
T
Сравнение TD.TO c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD.TO | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 0.93 | +0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.51 | -0.51 | +12.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.39 | -1.02 | +49.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и T
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки T в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -42.44% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -21.49% | +14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -21.49% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -32.89% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -42.44% | +6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.47% | +17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -13.77% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 10.70% | -9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и T
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 8.15% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 17.56% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 22.25% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 24.46% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 24.32% | -5.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и T
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and T have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор