Сравнение TD.TO с NTRS
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and NTRS (Northern Trust Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TD.TO in Banks - Diversified, NTRS in Asset Management. Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 13.63%/yr for NTRS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и NTRS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TD.TO торгуется в CAD, в то время как NTRS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTRS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно ниже, чем у NTRS с доходностью 31.70%. За последние 10 лет акции TD.TO превзошли акции NTRS по среднегодовой доходности: 16.09% против 13.63% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
NTRS
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 9.75%
- С начала года
- 31.70%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 67.33%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение доходности по годам TD.TO и NTRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
NTRS Northern Trust Corporation | 31.70% | 30.67% | 36.26% | -3.38% | -18.99% | 31.59% | -11.44% | 25.20% | -7.51% | 6.45% |
Correlation
The correlation between TD.TO and NTRS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$8.81
NTRS:
$9.09
TD.TO:
18.62
NTRS:
19.17
TD.TO:
0.67
NTRS:
1.51
TD.TO:
2.47
NTRS:
2.33
TD.TO:
CA$112.59B
NTRS:
$14.30B
TD.TO:
CA$59.48B
NTRS:
$8.09B
TD.TO:
CA$19.98B
NTRS:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. NTRS — Ранг доходности на риск
TD.TO
NTRS
Сравнение TD.TO c NTRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Northern Trust Corporation (NTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD.TO | NTRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.42 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.51 | 5.45 | +6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.39 | 15.28 | +33.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и NTRS
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки NTRS в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и NTRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -60.94% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -12.41% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -25.70% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -45.10% | +19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -45.10% | +9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -18.13% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 4.42% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и NTRS
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Northern Trust Corporation (NTRS) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.85% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 19.38% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 26.94% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 30.20% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 31.10% | -11.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и NTRS
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности NTRS в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 1.84% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и NTRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Northern Trust Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и NTRS
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and NTRS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и NTRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор