PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD.TO с LHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD.TO с LHX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and LHX (L3Harris Technologies, Inc.) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 17.46%/yr for LHX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD.TO и LHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TD.TO торгуется в CAD, в то время как LHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LHX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у LHX с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям LHX по среднегодовой доходности: 16.09% против 17.46% соответственно.

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
12.21%
С начала года
28.85%
6 месяцев
32.50%
1 год
76.53%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.09%

LHX

1 день
-1.12%
1 месяц
3.49%
С начала года
7.89%
6 месяцев
9.73%
1 год
27.85%
3 года*
21.81%
5 лет*
11.98%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD.TO и LHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		28.85%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		7.89%35.79%10.51%1.20%5.82%14.93%-5.06%43.06%4.75%31.27%

Correlation

The correlation between TD.TO and LHX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.32

Фундаментальные показатели

EPS

TD.TO:

CA$8.81

LHX:

$12.29

Коэффициент P/E

TD.TO:

18.62

LHX:

25.05

Коэффициент PEG

TD.TO:

0.67

LHX:

12.84

Коэффициент P/S

TD.TO:

2.47

LHX:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

TD.TO:

CA$112.59B

LHX:

$22.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD.TO:

CA$59.48B

LHX:

$5.50B

EBITDA (12 мес.)

TD.TO:

CA$19.98B

LHX:

$3.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

L3Harris Technologies, Inc.

Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с LHX:
LHX с RTXLHX с LMTLHX с LHLHX с ACHRLHX с BA.LLHX с AIRLHX с ARW

Доходность на риск

TD.TO vs. LHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LHX
Ранг доходности на риск LHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD.TO c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TD.TOLHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
1.11

+3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.10
1.66

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.20

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.51

1.36

+10.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.39

3.63

+44.76

TD.TO vs. LHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD.TO на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа LHX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD.TO и LHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD.TO и LHX

Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки LHX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и LHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TD.TOLHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.42%

-48.32%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-20.60%

+13.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-24.49%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-33.76%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-33.76%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.15%

+16.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-12.19%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

7.70%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TD.TO и LHX

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у L3Harris Technologies, Inc. (LHX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TD.TOLHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.50%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

20.59%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

25.25%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

24.60%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

26.19%

-6.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD.TO и LHX

Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности LHX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		1.59%1.64%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD.TO и LHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
27.03B
5.74B
(TD.TO) Общая выручка
(LHX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TD.TO значения в CAD, LHX значения в USD

Сравнение рентабельности TD.TO и LHX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и L3Harris Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
55.2%
24.4%
Активы портфеля
TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

LHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

LHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

LHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

TD.TO and LHX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD.TO и LHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор