Сравнение TD.TO с JNJ
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 11.42%/yr for JNJ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и JNJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TD.TO торгуется в CAD, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции TD.TO превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 16.09% против 11.42% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
JNJ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 7.36%
- С начала года
- 20.19%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 61.30%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам TD.TO и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
JNJ Johnson & Johnson | 20.19% | 40.75% | 3.25% | -10.75% | 12.69% | 11.38% | 8.19% | 11.43% | 2.85% | 16.00% |
Correlation
The correlation between TD.TO and JNJ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between TD.TO and JNJ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$273.16B
JNJ:
$588.98B
TD.TO:
CA$8.81
JNJ:
$8.65
TD.TO:
18.62
JNJ:
27.85
TD.TO:
0.67
JNJ:
0.93
TD.TO:
2.47
JNJ:
6.08
TD.TO:
2.42
JNJ:
7.25
TD.TO:
CA$112.59B
JNJ:
$96.36B
TD.TO:
CA$59.48B
JNJ:
$66.60B
TD.TO:
CA$19.98B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. JNJ — Ранг доходности на риск
TD.TO
JNJ
Сравнение TD.TO c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD.TO | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.62 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.51 | 5.50 | +6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.39 | 16.92 | +31.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и JNJ
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -27.32% | -25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -11.20% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -15.59% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -16.71% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -20.93% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -8.41% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 3.64% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и JNJ
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.83% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 12.97% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 17.56% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.00% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 19.58% | -0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и JNJ
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности JNJ в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и JNJ
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and JNJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор