PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCVIX с SENCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCVIX с SENCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX).

TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. SENCX управляется Touchstone. Фонд был запущен 12 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности TCVIX и SENCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCVIX и SENCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		7.81%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%14.09%
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		-7.35%17.56%20.29%25.00%-17.55%25.26%23.83%47.43%-2.60%22.91%

Доходность по периодам

С начала года, TCVIX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у SENCX с доходностью -7.35%. За последние 10 лет акции TCVIX уступали акциям SENCX по среднегодовой доходности: 9.20% против 14.93% соответственно.

TCVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.54%
С начала года
7.81%
6 месяцев
11.50%
1 год
19.64%
3 года*
11.62%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.20%

SENCX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-4.50%
1 год
12.82%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.04%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Value Fund

Touchstone Large Cap Focused Fund

Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с VOTCVIX с SPYTCVIX с MVEIXTCVIX с TGVOXTCVIX с VMVAXTCVIX с ACLAXTCVIX с FMPOX
Часто сравнивают с SENCX:
SENCX с VOOSENCX с QQQSENCX с SPYSENCX с SAGWXSENCX с SEBLXSENCX с TLCIXSENCX с PTSGX

Сравнение комиссий TCVIX и SENCX

TCVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SENCX в 0.99%.

SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

TCVIX vs. SENCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SENCX
Ранг доходности на риск SENCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENCX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCVIX c SENCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCVIXSENCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.70

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.13

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.10

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

4.10

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCVIX vs. SENCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCVIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SENCX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCVIX и SENCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCVIXSENCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.70

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Корреляция

Корреляция между TCVIX и SENCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCVIX и SENCX

Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SENCX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.94%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		1.58%1.46%0.66%0.65%1.58%6.74%5.59%23.32%12.26%17.28%7.08%9.70%

Просадки

Сравнение просадок TCVIX и SENCX

Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки SENCX в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и SENCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCVIXSENCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-51.89%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-12.27%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-27.82%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-31.56%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-9.38%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-6.39%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.30%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TCVIX и SENCX

Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) имеют волатильность 5.84% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCVIXSENCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.68%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.71%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

18.72%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.05%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

18.48%

+0.65%