Сравнение TCV с USVM
TCV (Towle Value ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Towle, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. TCV is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past year, TCV returned 32.54% vs 34.36% for USVM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCV charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for USVM.
Доходность
Сравнение доходности TCV и USVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCV показывает доходность 28.70%, что значительно выше, чем у USVM с доходностью 22.25%.
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USVM
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 22.25%
- 1 год
- 34.36%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCV и USVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 22.25% | 9.90% |
Correlation
The correlation between TCV and USVM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCV vs. USVM — Ранг доходности на риск
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USVM
Сравнение TCV c USVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Value ETF (TCV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCV | USVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCV и USVM
Максимальная просадка TCV за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCV и USVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCV | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -42.38% | +30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -8.36% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -7.80% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCV и USVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCV | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 14.67% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 19.55% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 21.90% | -0.78% |
Сравнение комиссий TCV и USVM
TCV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCV и USVM
Дивидендная доходность TCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности USVM в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.80% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
TCV and USVM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, USVM leads with 34.36% vs 32.54% for TCV. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USVM has performed better with a 34.36% return vs 32.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
USVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.56% for TCV.
TCV is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. They also come from different issuers: Towle and Victory Capital. Their fees differ too: 0.85% for TCV and 0.29% for USVM.
Подберите оптимальное распределение для TCV и USVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор