Сравнение TCV с SLYV
TCV (Towle Value ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. TCV is actively managed, while SLYV is passively managed. Over the past year, TCV returned 32.54% vs 37.42% for SLYV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TCV charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.
Доходность
Сравнение доходности TCV и SLYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCV показывает доходность 28.70%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью 22.24%.
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLYV
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 22.24%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение доходности по годам TCV и SLYV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 22.24% | 12.42% |
Correlation
The correlation between TCV and SLYV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCV vs. SLYV — Ранг доходности на риск
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SLYV
Сравнение TCV c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Value ETF (TCV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCV | SLYV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCV и SLYV
Максимальная просадка TCV за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCV и SLYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCV | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -61.15% | +48.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -9.36% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -8.91% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCV и SLYV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCV | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 17.87% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 21.80% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 23.89% | -2.77% |
Сравнение комиссий TCV и SLYV
TCV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCV и SLYV
Дивидендная доходность TCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SLYV в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 1.79% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCV and SLYV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SLYV leads with 37.42% vs 32.54% for TCV. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLYV has performed better with a 37.42% return vs 32.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
SLYV has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.56% for TCV.
They also come from different issuers: Towle and State Street. Their fees differ too: 0.85% for TCV and 0.15% for SLYV.
Подберите оптимальное распределение для TCV и SLYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор