PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSIX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSIX с SICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

TCSIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSIX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSIX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCSIX
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund		-3.13%12.00%8.33%12.70%-13.68%6.46%12.14%15.49%-4.45%10.60%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, TCSIX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции TCSIX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 5.68% против 3.36% соответственно.

TCSIX

1 день
0.08%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.31%
1 год
7.92%
3 года*
8.29%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.68%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с TCSIX:
TCSIX с TILGXTCSIX с BAICXTCSIX с WELLTCSIX с TIBIXTCSIX с PALDXTCSIX с PUDZXTCSIX с TILIX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с CAVAXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий TCSIX и SICIX

TCSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
TCSIX
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund

Доходность на риск

TCSIX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSIX
Ранг доходности на риск TCSIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSIX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSIXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.66

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.20

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.19

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

8.95

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSIX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSIX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSIXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.66

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.78

+0.06

Корреляция

Корреляция между TCSIX и SICIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSIX и SICIX

Дивидендная доходность TCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCSIX
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund		5.09%5.59%3.28%2.96%6.28%7.32%4.75%3.57%4.36%1.77%3.57%2.56%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок TCSIX и SICIX

Максимальная просадка TCSIX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSIX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSIXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.12%

-27.62%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-2.73%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.12%

-10.94%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.12%

-11.61%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-2.39%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.59%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.67%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSIX и SICIX

TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSIXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

1.24%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

2.06%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

3.66%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

3.87%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.45%

3.89%

+3.56%