Сравнение TCSH.TO с UBIL-U.TO
TCSH.TO (TD Cash Management ETF) and UBIL-U.TO (Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, TCSH.TO returned 2.61% vs 6.26% for UBIL-U.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TCSH.TO charges 0.16%/yr vs 0.12%/yr for UBIL-U.TO.
Доходность
Сравнение доходности TCSH.TO и UBIL-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TCSH.TO торгуется в CAD, в то время как UBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TCSH.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у UBIL-U.TO с доходностью 4.40%.
TCSH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBIL-U.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 4.40%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCSH.TO и UBIL-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 1.14% | 3.09% | 4.22% |
UBIL-U.TO Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD | 4.40% | -0.54% | 11.18% |
Correlation
The correlation between TCSH.TO and UBIL-U.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCSH.TO vs. UBIL-U.TO — Ранг доходности на риск
TCSH.TO
UBIL-U.TO
Сравнение TCSH.TO c UBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCSH.TO | UBIL-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.00 | 1.26 | +1.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.30 | 1.70 | +24.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 109.53 | 4.62 | +104.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCSH.TO и UBIL-U.TO
Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки UBIL-U.TO в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и UBIL-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCSH.TO | UBIL-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -6.39% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -3.70% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -1.19% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -1.80% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.36% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSH.TO и UBIL-U.TO
Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.08%, в то время как у Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCSH.TO | UBIL-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.27% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 3.27% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44% | 4.35% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.68% | 5.37% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 5.37% | -4.69% |
Сравнение комиссий TCSH.TO и UBIL-U.TO
TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии UBIL-U.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSH.TO и UBIL-U.TO
Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности UBIL-U.TO в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 2.60% | 3.03% | 4.21% | 0.00% |
UBIL-U.TO Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD | 3.65% | 4.15% | 5.35% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
TCSH.TO and UBIL-U.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBIL-U.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBIL-U.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for TCSH.TO.
They also come from different issuers: TD and Global X. Their fees differ too: 0.16% for TCSH.TO and 0.12% for UBIL-U.TO.
Подберите оптимальное распределение для TCSH.TO и UBIL-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор