PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCSH.TO с SPDW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TCSH.TO (TD Cash Management ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - TCSH.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by TD, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. TCSH.TO is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past year, TCSH.TO returned 2.71% vs 34.90% for SPDW. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TCSH.TO charges 0.16%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TCSH.TO торгуется в CAD, в то время как SPDW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPDW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 17.19%.

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
0.48%
1 месяц
5.62%
С начала года
17.19%
6 месяцев
18.31%
1 год
34.90%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и SPDW

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.95%3.09%4.22%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		17.19%28.60%8.00%

Correlation

The correlation between TCSH.TO and SPDW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.06

The correlation between TCSH.TO and SPDW shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

TCSH.TO vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCSH.TOSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.81
1.94

+3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.80
2.67

+8.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.87

1.34

+1.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

26.84

2.95

+23.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

109.48

11.63

+97.85

TCSH.TO vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.81, что выше коэффициента Шарпа SPDW равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и SPDW

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки SPDW в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCSH.TOSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-49.46%

+48.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-11.08%

+10.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-11.12%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.82%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и SPDW

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.09%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCSH.TOSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

6.97%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

14.55%

-14.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

16.91%

-16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

17.66%

-16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.69%

18.38%

-17.69%

Сравнение комиссий TCSH.TO и SPDW

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и SPDW

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.59%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCSH.TO and SPDW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.16% for TCSH.TO.

TCSH.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: TD and State Street. Their fees differ too: 0.16% for TCSH.TO and 0.04% for SPDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCSH.TO и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор