PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с ICSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).

TCSH.TO и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и ICSH

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.39%3.09%4.37%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		2.07%0.15%11.77%
Разные валюты инструментов

TCSH.TO торгуется в CAD, в то время как ICSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICSH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 2.07%.

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICSH

1 день
-0.09%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.07%
6 месяцев
1.61%
1 год
1.45%
3 года*
6.21%
5 лет*
5.70%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV

Сравнение комиссий TCSH.TO и ICSH

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCSH.TO
TD Cash Management ETF
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOICSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

0.28

+5.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

0.40

+10.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

1.05

+1.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

0.20

+26.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

0.41

+107.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа ICSH равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

0.28

+5.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

0.64

+4.66

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и ICSH составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и ICSH

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности ICSH в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и ICSH

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки ICSH в -15.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и ICSH.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-3.94%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.10%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.08%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.02%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и ICSH

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

1.39%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

3.40%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

5.31%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

6.36%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

6.83%

-6.12%