PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCSH.TO с FREL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TCSH.TO (TD Cash Management ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both exchange-traded funds - TCSH.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by TD, while FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. TCSH.TO is actively managed, while FREL is passively managed. Over the past year, TCSH.TO returned 2.71% vs 17.01% for FREL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TCSH.TO charges 0.16%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TCSH.TO торгуется в CAD, в то время как FREL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FREL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 14.67%.

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FREL

1 день
1.20%
1 месяц
6.99%
С начала года
14.67%
6 месяцев
13.81%
1 год
17.01%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.49%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и FREL

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.95%3.09%4.22%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		14.67%-1.61%16.27%

Correlation

The correlation between TCSH.TO and FREL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

TCSH.TO vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCSH.TOFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.81
1.09

+4.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.80
1.56

+9.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.87

1.20

+1.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

26.84

2.14

+24.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

109.48

5.46

+104.02

TCSH.TO vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.81, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и FREL

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки FREL в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCSH.TOFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-37.43%

+36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-7.22%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-8.59%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.83%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и FREL

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.09%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCSH.TOFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

5.02%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

9.98%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

14.18%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

19.74%

-19.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.69%

21.49%

-20.80%

Сравнение комиссий TCSH.TO и FREL

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и FREL

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FREL в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.20%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.59%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCSH.TO and FREL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for TCSH.TO.

TCSH.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while FREL is REIT. They also come from different issuers: TD and Fidelity. Their fees differ too: 0.16% for TCSH.TO and 0.08% for FREL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCSH.TO и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор