Сравнение TCSB.TO с VIDY.TO
TCSB.TO (TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF) and VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - TCSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by TD, while VIDY.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. TCSB.TO is actively managed, while VIDY.TO is passively managed. Over the past 5 years, TCSB.TO returned 3.00%/yr vs 16.21%/yr for VIDY.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TCSB.TO charges 0.28%/yr vs 0.31%/yr for VIDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности TCSB.TO и VIDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCSB.TO показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у VIDY.TO с доходностью 16.53%.
TCSB.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
VIDY.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 11.98%
- С начала года
- 16.53%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCSB.TO и VIDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSB.TO TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF | 1.56% | 4.71% | 6.89% | 6.95% | -4.39% | 0.14% | 5.36% | 5.72% | 0.13% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 16.53% | 35.07% | 11.97% | 15.46% | 1.57% | 14.26% | -2.63% | 12.64% | -2.72% |
Correlation
The correlation between TCSB.TO and VIDY.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.14 |
Over the past year, TCSB.TO and VIDY.TO have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCSB.TO vs. VIDY.TO — Ранг доходности на риск
TCSB.TO
VIDY.TO
Сравнение TCSB.TO c VIDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCSB.TO | VIDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.48 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.27 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 12.61 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCSB.TO и VIDY.TO
Максимальная просадка TCSB.TO за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки VIDY.TO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSB.TO и VIDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCSB.TO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -31.99% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -10.48% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.64% | -13.89% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.23% | -19.01% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.28% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -4.22% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.71% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSB.TO и VIDY.TO
Текущая волатильность для TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) составляет 0.50%, в то время как у Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что TCSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCSB.TO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 2.58% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 11.04% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 13.28% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 13.51% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 16.39% | -10.49% |
Сравнение комиссий TCSB.TO и VIDY.TO
TCSB.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VIDY.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSB.TO и VIDY.TO
Дивидендная доходность TCSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VIDY.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSB.TO TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF | 3.66% | 3.65% | 4.89% | 4.97% | 2.72% | 2.37% | 3.84% | 3.00% | 0.07% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 2.89% | 2.80% | 3.64% | 3.91% | 4.39% | 3.30% | 3.36% | 3.37% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
TCSB.TO and VIDY.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCSB.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCSB.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.31% for VIDY.TO.
TCSB.TO is categorized as Short-Term Bond, while VIDY.TO is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for TCSB.TO and 0.31% for VIDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для TCSB.TO и VIDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор