PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSB.TO с TCSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSB.TO с TCSH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO).

TCSB.TO и TCSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSB.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSB.TO и TCSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSB.TO и TCSH.TO

2026 (YTD)20252024
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		0.10%4.71%6.74%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.39%3.09%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, TCSB.TO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у TCSH.TO с доходностью 0.39%.

TCSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.30%
3 года*
5.48%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF

TD Cash Management ETF

Часто сравнивают с TCSB.TO:
TCSB.TO с ZSDB.TOTCSB.TO с VSC.TOTCSB.TO с TDB.TOTCSB.TO с TSTX-U.TOTCSB.TO с TBNK.TOTCSB.TO с TPE.TOTCSB.TO с HBIL.TO
Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO

Сравнение комиссий TCSB.TO и TCSH.TO

TCSB.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TCSH.TO в 0.16%.

TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TCSB.TO vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSB.TO
Ранг доходности на риск TCSB.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSB.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSB.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSB.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSB.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSB.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSB.TO c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSB.TOTCSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

5.78

-4.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

10.76

-8.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

2.86

-1.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

26.59

-24.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

107.81

-98.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSB.TO vs. TCSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSB.TO на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа TCSH.TO равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSB.TO и TCSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSB.TOTCSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

5.78

-4.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

5.30

-4.73

Корреляция

Корреляция между TCSB.TO и TCSH.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSB.TO и TCSH.TO

Дивидендная доходность TCSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности TCSH.TO в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		3.68%3.65%4.89%4.97%2.72%2.37%3.84%3.00%0.06%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCSB.TO и TCSH.TO

Максимальная просадка TCSB.TO за все время составила -14.90%, что больше максимальной просадки TCSH.TO в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSB.TO и TCSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSB.TOTCSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-0.54%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-0.10%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-0.01%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.02%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSB.TO и TCSH.TO

TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с TD Cash Management ETF (TCSH.TO) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что TCSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSB.TOTCSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.13%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

0.37%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

0.46%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

0.71%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

0.71%

+5.29%