Сравнение TCPB с VCRB
TCPB (Thrivent Core Plus Bond ETF) and VCRB (Vanguard Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - TCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Thrivent, while VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, TCPB returned 5.14% vs 4.77% for VCRB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TCPB charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for VCRB.
Доходность
Сравнение доходности TCPB и VCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TCPB на уровне 0.73% и VCRB на уровне 0.73%.
TCPB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCPB и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 0.73% | 6.42% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.73% | 6.57% |
Correlation
The correlation between TCPB and VCRB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between TCPB and VCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCPB vs. VCRB — Ранг доходности на риск
TCPB
VCRB
Сравнение TCPB c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCPB | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.82 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 5.16 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCPB и VCRB
Максимальная просадка TCPB за все время составила -2.74%, что меньше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPB и VCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCPB | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -4.59% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.63% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.14% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -1.16% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.93% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPB и VCRB
Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Vanguard Core Bond ETF (VCRB) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что TCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCPB | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.94% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.66% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 3.61% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 4.72% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 4.72% | -0.29% |
Сравнение комиссий TCPB и VCRB
TCPB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPB и VCRB
Дивидендная доходность TCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VCRB в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 4.76% | 3.85% | 0.00% | 0.00% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.22% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TCPB and VCRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TCPB has higher volatility (1.10%) compared to VCRB (0.94%). In terms of maximum drawdown, TCPB dropped -2.74% vs VCRB's -4.59%.
On 1-year performance, TCPB leads with 5.14% vs 4.77% for VCRB. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCRB has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCPB has performed better with a 5.14% return vs 4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for TCPB.
TCPB has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 4.59% for VCRB.
TCPB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VCRB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Thrivent and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for TCPB and 0.10% for VCRB.
VCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCPB и VCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор