Сравнение TCPB с TSME
TCPB (Thrivent Core Plus Bond ETF) and TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) are both exchange-traded funds - TCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Thrivent, while TSME is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Thrivent. Both are actively managed. Over the past year, TCPB returned 5.97% vs 36.32% for TSME. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TCPB charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for TSME.
Доходность
Сравнение доходности TCPB и TSME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCPB показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у TSME с доходностью 16.53%.
TCPB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSME
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 17.22%
- 1 год
- 36.32%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCPB и TSME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 0.43% | 6.30% |
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 16.53% | 10.42% |
Correlation
The correlation between TCPB and TSME is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCPB vs. TSME — Ранг доходности на риск
TCPB
TSME
Сравнение TCPB c TSME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) и Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCPB | TSME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.48 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 8.50 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCPB | TSME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TCPB и TSME
Максимальная просадка TCPB за все время составила -2.74%, что меньше максимальной просадки TSME в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPB и TSME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCPB | TSME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -26.59% | +23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -14.72% | +11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.35% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -5.19% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 4.29% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPB и TSME
Текущая волатильность для Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) составляет 1.36%, в то время как у Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что TCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCPB | TSME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 7.58% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 17.07% | -14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 21.13% | -17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 21.68% | -17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 21.68% | -17.23% |
Сравнение комиссий TCPB и TSME
TCPB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TSME в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPB и TSME
Дивидендная доходность TCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности TSME в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 4.78% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.14% | 0.17% | 0.38% | 0.53% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
TCPB and TSME have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSME has higher volatility (7.58%) compared to TCPB (1.36%). In terms of maximum drawdown, TCPB dropped -2.74% vs TSME's -26.59%.
On 1-year performance, TSME leads with 36.32% vs 5.97% for TCPB. On fees, TCPB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TCPB has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSME has performed better with a 36.32% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TCPB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for TSME.
TCPB has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.14% for TSME.
TCPB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while TSME is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for TCPB and 0.65% for TSME.
TSME currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCPB и TSME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор