PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCPB с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCPB с IUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCPB (Thrivent Core Plus Bond ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. TCPB is actively managed, while IUSB is passively managed. Over the past year, TCPB returned 5.97% vs 5.54% for IUSB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TCPB charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.

Доходность

Сравнение доходности TCPB и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TCPB на уровне 0.43% и IUSB на уровне 0.43%.

TCPB

1 день
-0.25%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.54%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCPB и IUSB

2026 (YTD)2025
TCPB
Thrivent Core Plus Bond ETF		0.43%6.30%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.43%6.43%

Correlation

The correlation between TCPB and IUSB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between TCPB and IUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Core Plus Bond ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с TCPB:
TCPB с TUSBTCPB с COMTTCPB с TMVETCPB с TSCVTCPB с MAMBTCPB с TSMETCPB с SJCP
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

TCPB vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCPB
Ранг доходности на риск TCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCPB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCPB c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCPBIUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.54

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.30

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.20

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

6.68

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCPB vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCPB на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPB и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCPBIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.46

+0.72

Просадки

Сравнение просадок TCPB и IUSB

Максимальная просадка TCPB за все время составила -2.74%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPB и IUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCPBIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.74%

-17.90%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.53%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.33%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-3.59%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.83%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TCPB и IUSB

Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCPBIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.24%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.62%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

3.62%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

5.79%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

5.04%

-0.59%

Сравнение комиссий TCPB и IUSB

TCPB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPB и IUSB

Дивидендная доходность TCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности IUSB в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
TCPB
Thrivent Core Plus Bond ETF		4.78%3.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TCPB and IUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TCPB has higher volatility (1.36%) compared to IUSB (1.24%). In terms of maximum drawdown, TCPB dropped -2.74% vs IUSB's -17.90%.

On 1-year performance, TCPB leads with 5.97% vs 5.54% for IUSB. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IUSB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCPB has performed better with a 5.97% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for TCPB.

TCPB has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.23% for IUSB.

They also come from different issuers: Thrivent and iShares. Their fees differ too: 0.39% for TCPB and 0.06% for IUSB.

IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCPB и IUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор