Сравнение TCPB с BND
TCPB (Thrivent Core Plus Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - TCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Thrivent, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. TCPB is actively managed, while BND is passively managed. Over the past year, TCPB returned 5.17% vs 4.38% for BND. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TCPB charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности TCPB и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCPB показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.94%.
TCPB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам TCPB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 1.12% | 6.42% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.94% | 6.22% |
Correlation
The correlation between TCPB and BND is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between TCPB and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCPB vs. BND — Ранг доходности на риск
TCPB
BND
Сравнение TCPB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCPB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.64 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 4.68 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCPB и BND
Максимальная просадка TCPB за все время составила -2.74%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPB и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCPB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -18.58% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.68% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.71% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -3.06% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.94% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPB и BND
Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.15% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCPB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.15% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.80% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 3.75% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 6.03% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 5.53% | -1.10% |
Сравнение комиссий TCPB и BND
TCPB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPB и BND
Дивидендная доходность TCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности BND в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.94% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 4.75% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TCPB and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BND has higher volatility (1.15%) compared to TCPB (1.15%). In terms of maximum drawdown, TCPB dropped -2.74% vs BND's -18.58%.
On 1-year performance, TCPB leads with 5.17% vs 4.38% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCPB has performed better with a 5.17% return vs 4.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for TCPB.
TCPB has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 3.94% for BND.
TCPB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: Thrivent and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for TCPB and 0.03% for BND.
TCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCPB и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор