PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с XCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с XCS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO).

TCLV.TO и XCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и XCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и XCS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		11.15%43.37%18.11%4.17%-8.95%7.46%37.20%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 11.15%.

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

XCS.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-9.68%
С начала года
11.15%
6 месяцев
16.12%
1 год
58.28%
3 года*
23.52%
5 лет*
11.39%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO
Часто сравнивают с XCS.TO:
XCS.TO с XCV.TOXCS.TO с XCSR.TOXCS.TO с XMD.TOXCS.TO с VBRXCS.TO с XEI.TOXCS.TO с XUS.TOXCS.TO с AVUV

Сравнение комиссий TCLV.TO и XCS.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии XCS.TO в 0.60%.

XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF

Доходность на риск

TCLV.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XCS.TO
Ранг доходности на риск XCS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOXCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.41

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.84

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.99

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

13.77

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. XCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCS.TO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и XCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOXCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.41

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.56

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.21

+1.09

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и XCS.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и XCS.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности XCS.TO в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		1.14%1.36%1.73%2.59%2.07%1.51%1.78%2.27%2.12%1.81%1.46%2.34%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и XCS.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и XCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOXCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-61.18%

+45.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-14.58%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-34.63%

+19.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-9.68%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-17.08%

+13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

4.23%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и XCS.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.66%, в то время как у iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOXCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

7.74%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

19.79%

-13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

24.32%

-14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

20.41%

-10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

20.49%

-10.69%