PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с XCG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с XCG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO).

TCLV.TO и XCG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. XCG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и XCG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и XCG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.43%9.37%21.40%17.43%-11.67%15.98%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у XCG.TO с доходностью 0.43%.

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

XCG.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-7.40%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-4.35%
1 год
9.14%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.63%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

iShares Canadian Growth Index ETF

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO
Часто сравнивают с XCG.TO:
XCG.TO с XGRO.TOXCG.TO с VGRO.TOXCG.TO с VUGXCG.TO с VFV.TOXCG.TO с SCHGXCG.TO с XEG.TOXCG.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий TCLV.TO и XCG.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии XCG.TO в 0.55%.

XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF

Доходность на риск

TCLV.TO vs. XCG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XCG.TO
Ранг доходности на риск XCG.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCG.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCG.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCG.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCG.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCG.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c XCG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOXCG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.43

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

0.70

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

0.65

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

2.27

+10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. XCG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа XCG.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и XCG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOXCG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.43

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.56

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.36

+0.94

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и XCG.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и XCG.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности XCG.TO в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.50%0.45%0.60%1.33%1.59%1.46%1.69%1.53%1.65%1.03%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и XCG.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки XCG.TO в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и XCG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOXCG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-52.64%

+37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-15.27%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-21.61%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-8.66%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-10.90%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

4.36%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и XCG.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.66%, в то время как у iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOXCG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

8.39%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

17.50%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

21.60%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

15.60%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

16.36%

-6.56%