Сравнение TCLTX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
TCLTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLTX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLTX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | -2.54% | 12.09% | 8.17% | 11.68% | -13.76% | 8.19% | 12.11% | 17.49% | -5.43% | 12.89% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLTX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции TCLTX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 6.20% против 10.25% соответственно.
TCLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 6.20%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLTX и PPLIX
TCLTX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLTX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
TCLTX
PPLIX
Сравнение TCLTX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLTX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.81 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.25 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.94 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 4.59 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLTX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.81 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TCLTX и PPLIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLTX и PPLIX
Дивидендная доходность TCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | 4.60% | 4.49% | 3.33% | 2.38% | 5.36% | 7.49% | 4.91% | 3.36% | 6.53% | 2.44% | 5.09% | 4.63% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок TCLTX и PPLIX
Максимальная просадка TCLTX за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLTX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLTX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -55.61% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -11.42% | +6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -26.85% | +7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.39% | -32.67% | +12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -8.57% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -8.35% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.34% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLTX и PPLIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) составляет 2.49%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что TCLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLTX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 4.83% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 8.67% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 15.54% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 15.38% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 15.53% | -7.21% |