Сравнение TCLTX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
TCLTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLTX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLTX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | -1.20% | 12.09% | 8.17% | 11.68% | -13.76% | 8.19% | 12.11% | 17.49% | -5.43% | 12.89% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLTX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции TCLTX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 6.35% против 10.52% соответственно.
TCLTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 6.35%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLTX и LTFIX
TCLTX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLTX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
TCLTX
LTFIX
Сравнение TCLTX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLTX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.99 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.51 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.38 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 6.60 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLTX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.99 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.67 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TCLTX и LTFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLTX и LTFIX
Дивидендная доходность TCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | 4.54% | 4.49% | 3.33% | 2.38% | 5.36% | 7.49% | 4.91% | 3.36% | 6.53% | 2.44% | 5.09% | 4.63% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок TCLTX и LTFIX
Максимальная просадка TCLTX за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLTX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLTX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -52.73% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -11.48% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -26.80% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.39% | -33.50% | +13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -6.06% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -7.70% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.40% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLTX и LTFIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) составляет 2.95%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что TCLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLTX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 5.91% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 9.34% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 15.96% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 15.42% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 15.80% | -7.47% |