PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLRX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLRX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

TCLRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLRX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLRX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund		-1.90%15.07%11.00%16.13%-16.19%12.38%15.07%22.77%-8.30%18.45%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, TCLRX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции TCLRX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 8.49% против 3.65% соответственно.

TCLRX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.09%
1 год
13.16%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.49%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.42%
1 год
6.49%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с TCLRX:
TCLRX с TCLFXTCLRX с FIHFXTCLRX с CBALXTCLRX с VWELXTCLRX с LTFIXTCLRX с FFGZXTCLRX с FRKMX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с SWERXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий TCLRX и FRAMX

TCLRX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund

Доходность на риск

TCLRX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLRX
Ранг доходности на риск TCLRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLRX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLRXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.09

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.00

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

8.06

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLRX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLRX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLRX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLRXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.50

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.07

Корреляция

Корреляция между TCLRX и FRAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLRX и FRAMX

Дивидендная доходность TCLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund		4.94%4.85%2.74%1.61%5.83%7.91%5.16%3.80%6.54%2.60%5.11%5.35%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TCLRX и FRAMX

Максимальная просадка TCLRX за все время составила -53.91%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLRX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLRXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.91%

-33.94%

-19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-3.45%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-16.31%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

-16.31%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-3.20%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-3.87%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.86%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLRX и FRAMX

TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что TCLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLRXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

1.96%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

2.86%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

4.59%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

5.21%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

4.47%

+8.13%