PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLOX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLOX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLOX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLOX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		-2.32%16.72%12.55%18.04%-16.86%13.93%16.06%24.38%-9.26%19.27%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, TCLOX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

TCLOX

1 день
2.27%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.08%
1 год
15.00%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.33%

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с TCLOX:
TCLOX с TILGXTCLOX с FFFFXTCLOX с VFORXTCLOX с JLGMXTCLOX с VOOTCLOX с VFIFXTCLOX с PPLIX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с FHFDXPDAHX с LINKXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий TCLOX и PDAHX

TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

TCLOX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLOX
Ранг доходности на риск TCLOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLOX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLOX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLOX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLOXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.59

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.23

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.08

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

9.97

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLOX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLOX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLOX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLOXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.59

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.85

-0.41

Корреляция

Корреляция между TCLOX и PDAHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLOX и PDAHX

Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности PDAHX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		5.05%4.93%2.49%1.37%5.82%8.32%5.54%3.87%7.20%2.84%5.28%5.77%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCLOX и PDAHX

Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLOXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-15.65%

-38.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-4.60%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-15.65%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-2.31%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-2.71%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.96%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLOX и PDAHX

TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLOXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.16%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

3.27%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

5.84%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

6.54%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

6.41%

+7.80%