Сравнение TCLNX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLNX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLNX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | -1.65% | 13.93% | 9.81% | 14.38% | -15.45% | 10.92% | 14.22% | 20.95% | -7.31% | 16.52% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLNX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции TCLNX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 7.72% против 3.93% соответственно.
TCLNX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 7.72%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLNX и FIKFX
TCLNX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.
Доходность на риск
TCLNX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
TCLNX
FIKFX
Сравнение TCLNX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLNX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.63 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.30 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.20 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 9.11 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLNX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.63 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.90 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TCLNX и FIKFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLNX и FIKFX
Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 4.81% | 4.73% | 3.11% | 1.85% | 5.67% | 7.57% | 4.92% | 3.60% | 6.59% | 2.46% | 5.13% | 4.95% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок TCLNX и FIKFX
Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLNX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -15.03% | -36.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -3.32% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -15.03% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -15.03% | -10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -2.37% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -1.74% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.80% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLNX и FIKFX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLNX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.05% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 2.85% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 4.39% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.81% | 5.07% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 4.40% | +6.66% |