PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCLHF с ASMIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TCLHF и ASMIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCL Electronics Holdings Limited (TCLHF) и ASM International NV ADR (ASMIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCLHF показывает доходность 67.91%, что значительно выше, чем у ASMIY с доходностью 56.88%. За последние 10 лет акции TCLHF уступали акциям ASMIY по среднегодовой доходности: 16.32% против 40.61% соответственно.


TCLHF

1 день
11.40%
1 месяц
17.75%
6 месяцев
43.57%
С начала года
67.91%
1 год
90.23%
3 года*
67.57%
5 лет*
34.18%
10 лет*
16.32%
Всё время*
21.95%

ASMIY

1 день
-0.07%
1 месяц
-13.70%
6 месяцев
19.89%
С начала года
56.88%
1 год
96.40%
3 года*
25.23%
5 лет*
21.08%
10 лет*
40.61%
Всё время*
38.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$32.76M$30.92M$15.68M
$2.51K$2.17K$2.81K

Сравнение доходности по годам TCLHF и ASMIY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLHF
TCL Electronics Holdings Limited
67.91%74.10%167.22%-19.67%-21.86%-32.28%71.60%28.57%-21.02%1.03%
ASMIY
ASM International NV ADR
56.88%6.62%10.11%105.57%-42.49%109.33%94.36%196.39%-36.06%55.48%

Correlation

The correlation between TCLHF and ASMIY is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.04

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.03

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCLHF:

$5.73B

ASMIY:

$46.16B

EPS

TCLHF:

HK$1.19

ASMIY:

€21.82

Коэффициент P/E

TCLHF:

15.01

ASMIY:

37.40

Коэффициент PEG

TCLHF:

0.34

ASMIY:

2.40

Коэффициент P/S

TCLHF:

0.31

ASMIY:

11.95

Коэффициент P/B

TCLHF:

2.27

ASMIY:

9.02

Общая выручка (12 мес.)

TCLHF:

HK$146.31B

ASMIY:

€3.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCLHF:

HK$23.20B

ASMIY:

€1.74B

EBITDA (12 мес.)

TCLHF:

HK$4.36B

ASMIY:

€1.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCL Electronics Holdings Limited

ASM International NV ADR

Доходность на риск

TCLHF vs. ASMIY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TCLHF
Ранг доходности на риск TCLHF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLHF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLHF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLHF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLHF: 8787
Ранг коэф-та Мартина

ASMIY
Ранг доходности на риск ASMIY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMIY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMIY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMIY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMIY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMIY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TCLHF c ASMIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCL Electronics Holdings Limited (TCLHF) и ASM International NV ADR (ASMIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TCLHFASMIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.81

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

10.69

-2.52

TCLHF vs. ASMIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLHF на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ASMIY равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLHF и ASMIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCLHF и ASMIY

Максимальная просадка TCLHF за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки ASMIY в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLHF и ASMIY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TCLHFASMIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.31%

-58.10%

-34.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-34.46%

+6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.93%

-53.17%

+12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.15%

-58.10%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.25%

-58.10%

-11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.15%

+24.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.41%

-15.74%

-27.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

9.05%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLHF и ASMIY

Текущая волатильность для TCL Electronics Holdings Limited (TCLHF) составляет 15.35%, в то время как у ASM International NV ADR (ASMIY) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что TCLHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TCLHFASMIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

19.92%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

39.98%

+19.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.08%

50.32%

+38.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.34%

47.96%

+28.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.55%

43.50%

+24.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLHF и ASMIY

Дивидендная доходность TCLHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ASMIY в 0.40%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ASMIY
ASM International NV ADR
0.40%0.52%0.53%0.52%1.08%0.54%0.85%1.83%14.04%0.99%1.52%
TCLHF
TCL Electronics Holdings Limited
0.36%3.02%2.48%5.16%0.00%2.94%3.51%5.32%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCLHF и ASMIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TCL Electronics Holdings Limited и ASM International NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TCLHF и ASMIY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TCL Electronics Holdings Limited и ASM International NV ADR.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

TCLHF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TCL Electronics Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 29.23B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.

ASMIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 521.10M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

TCLHF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TCL Electronics Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 372.86M при выручке в 29.23B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

ASMIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 322.80M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

TCLHF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TCL Electronics Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 359.34M при выручке в 29.23B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

ASMIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в 285.40M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 28.5%.


Часто задаваемые вопросы


TCLHF and ASMIY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMIY has higher volatility (19.92%) compared to TCLHF (15.35%). In terms of maximum drawdown, TCLHF dropped -92.31% vs ASMIY's -58.10%.

ASMIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCLHF и ASMIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор