Сравнение TCLHF с ASMIY
TCLHF (TCL Electronics Holdings Limited) and ASMIY (ASM International NV ADR) are both stocks. Both are in the Technology sector — TCLHF in Consumer Electronics, ASMIY in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, TCLHF returned 16.32%/yr vs 40.61%/yr for ASMIY. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TCLHF и ASMIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCLHF показывает доходность 67.91%, что значительно выше, чем у ASMIY с доходностью 56.88%. За последние 10 лет акции TCLHF уступали акциям ASMIY по среднегодовой доходности: 16.32% против 40.61% соответственно.
TCLHF
- 1 день
- 11.40%
- 1 месяц
- 17.75%
- 6 месяцев
- 43.57%
- С начала года
- 67.91%
- 1 год
- 90.23%
- 3 года*
- 67.57%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- 16.32%
- Всё время*
- 21.95%
ASMIY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -13.70%
- 6 месяцев
- 19.89%
- С начала года
- 56.88%
- 1 год
- 96.40%
- 3 года*
- 25.23%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 40.61%
- Всё время*
- 38.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.76M | $30.92M | $15.68M | |
| $2.51K | $2.17K | $2.81K |
Сравнение доходности по годам TCLHF и ASMIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLHF TCL Electronics Holdings Limited | 67.91% | 74.10% | 167.22% | -19.67% | -21.86% | -32.28% | 71.60% | 28.57% | -21.02% | 1.03% |
ASMIY ASM International NV ADR | 56.88% | 6.62% | 10.11% | 105.57% | -42.49% | 109.33% | 94.36% | 196.39% | -36.06% | 55.48% |
Correlation
The correlation between TCLHF and ASMIY is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
TCLHF:
$5.73B
ASMIY:
$46.16B
TCLHF:
HK$1.19
ASMIY:
€21.82
TCLHF:
15.01
ASMIY:
37.40
TCLHF:
0.34
ASMIY:
2.40
TCLHF:
0.31
ASMIY:
11.95
TCLHF:
2.27
ASMIY:
9.02
TCLHF:
HK$146.31B
ASMIY:
€3.36B
TCLHF:
HK$23.20B
ASMIY:
€1.74B
TCLHF:
HK$4.36B
ASMIY:
€1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCLHF vs. ASMIY — Ранг доходности на риск
TCLHF
ASMIY
Сравнение TCLHF c ASMIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCL Electronics Holdings Limited (TCLHF) и ASM International NV ADR (ASMIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCLHF | ASMIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.81 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 10.69 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCLHF и ASMIY
Максимальная просадка TCLHF за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки ASMIY в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLHF и ASMIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCLHF | ASMIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -58.10% | -34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -34.46% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.93% | -53.17% | +12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.15% | -58.10% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.25% | -58.10% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.15% | +24.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.41% | -15.74% | -27.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 9.05% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLHF и ASMIY
Текущая волатильность для TCL Electronics Holdings Limited (TCLHF) составляет 15.35%, в то время как у ASM International NV ADR (ASMIY) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что TCLHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCLHF | ASMIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.35% | 19.92% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 39.98% | +19.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 50.32% | +38.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.34% | 47.96% | +28.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.55% | 43.50% | +24.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLHF и ASMIY
Дивидендная доходность TCLHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ASMIY в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMIY ASM International NV ADR | 0.40% | 0.52% | 0.53% | 0.52% | 1.08% | 0.54% | 0.85% | 1.83% | 14.04% | 0.99% | 1.52% |
TCLHF TCL Electronics Holdings Limited | 0.36% | 3.02% | 2.48% | 5.16% | 0.00% | 2.94% | 3.51% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCLHF и ASMIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TCL Electronics Holdings Limited и ASM International NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCLHF и ASMIY
TCLHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TCL Electronics Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 29.23B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
ASMIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 521.10M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
TCLHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TCL Electronics Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 372.86M при выручке в 29.23B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
ASMIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 322.80M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.
TCLHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TCL Electronics Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 359.34M при выручке в 29.23B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
ASMIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в 285.40M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 28.5%.
Часто задаваемые вопросы
TCLHF and ASMIY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMIY has higher volatility (19.92%) compared to TCLHF (15.35%). In terms of maximum drawdown, TCLHF dropped -92.31% vs ASMIY's -58.10%.
ASMIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCLHF и ASMIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор