Сравнение TCLHF с ASMIY
TCLHF (TCL Electronics Holdings Limited) and ASMIY (ASM International NV ADR) are both stocks. Both are in the Technology sector — TCLHF in Consumer Electronics, ASMIY in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, TCLHF returned 14.80%/yr vs 41.04%/yr for ASMIY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCLHF и ASMIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCLHF показывает доходность 47.11%, что значительно ниже, чем у ASMIY с доходностью 72.68%. За последние 10 лет акции TCLHF уступали акциям ASMIY по среднегодовой доходности: 14.80% против 41.04% соответственно.
TCLHF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 47.11%
- 6 месяцев
- 58.73%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- 75.78%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 14.80%
ASMIY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 72.68%
- 6 месяцев
- 76.56%
- 1 год
- 85.78%
- 3 года*
- 35.80%
- 5 лет*
- 26.80%
- 10 лет*
- 41.04%
Сравнение доходности по годам TCLHF и ASMIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLHF TCL Electronics Holdings Limited | 47.11% | 74.10% | 167.22% | -19.67% | -21.86% | -32.28% | 71.60% | 28.57% | -21.02% | 1.03% |
ASMIY ASM International NV ADR | 72.68% | 6.62% | 10.11% | 105.57% | -42.49% | 109.33% | 94.36% | 196.39% | -36.06% | 55.48% |
Correlation
The correlation between TCLHF and ASMIY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
TCLHF:
$5.04B
ASMIY:
$50.98B
TCLHF:
$1.21
ASMIY:
$20.11
TCLHF:
1.66
ASMIY:
51.64
TCLHF:
0.04
ASMIY:
3.31
TCLHF:
0.04
ASMIY:
16.01
TCLHF:
0.26
ASMIY:
11.89
TCLHF:
$141.48B
ASMIY:
$3.19B
TCLHF:
$21.80B
ASMIY:
$1.65B
TCLHF:
$4.46B
ASMIY:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCLHF vs. ASMIY — Ранг доходности на риск
TCLHF
ASMIY
Сравнение TCLHF c ASMIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCL Electronics Holdings Limited (TCLHF) и ASM International NV ADR (ASMIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLHF | ASMIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.18 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 7.78 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLHF | ASMIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.99 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.97 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.96 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок TCLHF и ASMIY
Максимальная просадка TCLHF за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки ASMIY в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLHF и ASMIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCLHF | ASMIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -58.10% | -34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -27.14% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.26% | -53.17% | +9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.15% | -58.10% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.25% | -58.10% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -1.19% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.71% | -15.77% | -27.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.34% | 11.06% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLHF и ASMIY
TCL Electronics Holdings Limited (TCLHF) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с ASM International NV ADR (ASMIY) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что TCLHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCLHF | ASMIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 12.79% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.78% | 33.83% | +34.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.41% | 43.39% | +58.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.54% | 46.42% | +29.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.61% | 43.08% | +23.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLHF и ASMIY
Дивидендная доходность TCLHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности ASMIY в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMIY ASM International NV ADR | 0.36% | 0.52% | 0.53% | 0.52% | 1.08% | 0.54% | 0.85% | 1.83% | 14.04% | 0.99% | 1.52% |
TCLHF TCL Electronics Holdings Limited | 2.05% | 3.02% | 2.48% | 5.16% | 0.00% | 2.94% | 3.51% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCLHF и ASMIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TCL Electronics Holdings Limited и ASM International NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCLHF и ASMIY
TCLHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCL Electronics Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 9.53B при выручке в 59.79B, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
ASMIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 459.90M при выручке в 862.50M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
TCLHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCL Electronics Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 59.79B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
ASMIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 278.20M при выручке в 862.50M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
TCLHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCL Electronics Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 59.79B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
ASMIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в 238.50M при выручке в 862.50M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.
Часто задаваемые вопросы
TCLHF and ASMIY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCLHF has higher volatility (14.18%) compared to ASMIY (12.79%). In terms of maximum drawdown, TCLHF dropped -92.31% vs ASMIY's -58.10%.
ASMIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCLHF и ASMIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор