Сравнение TCLHF с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCL Electronics Holdings Limited (TCLHF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLHF и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLHF и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLHF TCL Electronics Holdings Limited | 26.52% | 74.10% | 167.22% | -19.67% | -21.86% | -32.28% | 71.60% | 28.57% | -21.02% | 1.03% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLHF показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции TCLHF уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.43% против 21.51% соответственно.
TCLHF
- 1 день
- 6.39%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 26.52%
- 6 месяцев
- 32.31%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 66.61%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 14.43%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCLHF vs. VGT — Ранг доходности на риск
TCLHF
VGT
Сравнение TCLHF c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCL Electronics Holdings Limited (TCLHF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLHF | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.10 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.67 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.88 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 5.77 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLHF | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.10 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.88 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.61 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между TCLHF и VGT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLHF и VGT
Дивидендная доходность TCLHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLHF TCL Electronics Holdings Limited | 2.38% | 3.02% | 2.48% | 5.16% | 0.00% | 2.94% | 3.51% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок TCLHF и VGT
Максимальная просадка TCLHF за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLHF и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLHF | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -54.63% | -37.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -16.40% | -12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.29% | -35.07% | -27.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.25% | -35.07% | -34.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.66% | +11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -8.00% | -36.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 5.35% | +7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLHF и VGT
TCL Electronics Holdings Limited (TCLHF) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что TCLHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLHF | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 8.03% | +17.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.76% | 16.35% | +55.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.94% | 27.27% | +83.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.22% | 25.06% | +50.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.03% | 24.48% | +41.55% |