Сравнение TCLEX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLEX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLEX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -2.01% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 15.14% | -4.14% | 9.99% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLEX показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у PLWIX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции TCLEX уступали акциям PLWIX по среднегодовой доходности: 5.43% против 6.86% соответственно.
TCLEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.43%
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLEX и PLWIX
TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLEX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
TCLEX
PLWIX
Сравнение TCLEX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLEX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.07 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.53 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.29 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 5.82 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLEX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TCLEX и PLWIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLEX и PLWIX
Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности PLWIX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.44% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок TCLEX и PLWIX
Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLEX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -49.07% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -5.75% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -19.73% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -20.29% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -4.59% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -5.76% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.27% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLEX и PLWIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) составляет 2.22%, в то время как у Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLEX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.61% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 4.35% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 7.48% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 8.22% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.98% | 8.55% | -1.57% |