Сравнение TCLEX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLEX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLEX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -0.97% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 15.14% | -4.14% | 9.99% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLEX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции TCLEX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 5.54% против 8.91% соответственно.
TCLEX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.54%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLEX и LTIUX
TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLEX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
TCLEX
LTIUX
Сравнение TCLEX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLEX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.08 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.61 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.46 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 6.81 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLEX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.08 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TCLEX и LTIUX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLEX и LTIUX
Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.38% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок TCLEX и LTIUX
Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLEX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -49.65% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -8.44% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -24.23% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -28.12% | +10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -4.60% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -6.76% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.80% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLEX и LTIUX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) составляет 2.54%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLEX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 4.44% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 6.70% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 11.29% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 11.83% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 12.47% | -5.48% |