Сравнение TCLEX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLEX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLEX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -0.97% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 15.14% | -4.14% | 9.99% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLEX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции TCLEX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 5.54% против 10.19% соответственно.
TCLEX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.54%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLEX и JRLVX
TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLEX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
TCLEX
JRLVX
Сравнение TCLEX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLEX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.80 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.72 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 8.20 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLEX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.64 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TCLEX и JRLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLEX и JRLVX
Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.38% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок TCLEX и JRLVX
Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLEX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -32.53% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -11.23% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -25.64% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -32.53% | +15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -6.13% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.61% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.36% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLEX и JRLVX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) составляет 2.54%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLEX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 5.56% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 8.84% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 15.49% | -9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 14.74% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 15.96% | -8.97% |