Сравнение TCLEX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLEX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLEX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -0.97% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 4.21% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLEX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
TCLEX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.54%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLEX и FRKMX
TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
TCLEX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
TCLEX
FRKMX
Сравнение TCLEX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLEX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.72 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.41 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.35 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 9.34 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLEX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.72 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TCLEX и FRKMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLEX и FRKMX
Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.38% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCLEX и FRKMX
Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLEX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -16.04% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -3.42% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -16.04% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -2.44% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.64% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.86% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLEX и FRKMX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLEX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.14% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 2.95% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 4.63% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 5.23% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 5.14% | +1.85% |