PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLEX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCLEX с FRHMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCLEX (TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TCLEX returned 4.14%/yr vs 2.95%/yr for FRHMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TCLEX charges 0.51%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.

Доходность

Сравнение доходности TCLEX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCLEX показывает доходность 3.94%, а FRHMX немного ниже – 3.86%.

TCLEX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.23%
С начала года
3.94%
6 месяцев
4.31%
1 год
11.57%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.14%
10 лет*
5.86%

FRHMX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.16%
1 год
9.86%
3 года*
7.66%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCLEX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund		3.94%11.22%7.31%10.64%-12.64%6.62%10.95%4.21%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.86%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Correlation

The correlation between TCLEX and FRHMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.87

The correlation between TCLEX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TCLEX:
TCLEX с TBLBXTCLEX с VTINXTCLEX с FTLSXTCLEX с PPLIXTCLEX с URINXTCLEX с FRIMXTCLEX с FFGZX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с PLTHXFRHMX с TRRLXFRHMX с FNGLXFRHMX с RFGTXFRHMX с LINKXFRHMX с FSNQXFRHMX с FHNDX

Доходность на риск

TCLEX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLEX
Ранг доходности на риск TCLEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLEX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLEXFRHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.49

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.67

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.03

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

12.98

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLEX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLEX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLEX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLEXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.81

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TCLEX и FRHMX

Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и FRHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCLEXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-15.96%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-3.42%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.25%

-4.90%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-15.96%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.26%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.50%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.80%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLEX и FRHMX

TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) имеют волатильность 1.69% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCLEXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.68%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

3.42%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08%

4.17%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

5.29%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

5.15%

+1.85%

Сравнение комиссий TCLEX и FRHMX

TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLEX и FRHMX

Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности FRHMX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.26%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund		5.12%5.33%4.44%2.95%5.91%8.53%6.93%3.95%5.60%1.72%3.45%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TCLEX and FRHMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TCLEX has higher volatility (1.69%) compared to FRHMX (1.68%). In terms of maximum drawdown, TCLEX dropped -35.33% vs FRHMX's -15.96%.

FRHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCLEX и FRHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор