PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLEX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLEX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLEX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLEX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund		-0.97%11.22%7.31%10.64%-12.64%6.62%10.95%4.21%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, TCLEX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

TCLEX

1 день
1.06%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
0.60%
1 год
8.86%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.54%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TCLEX:
TCLEX с TBLBXTCLEX с VTINXTCLEX с FTLSXTCLEX с PPLIXTCLEX с FRIMXTCLEX с FFGZXTCLEX с URINX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий TCLEX и FRHMX

TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

TCLEX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLEX
Ранг доходности на риск TCLEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLEX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLEX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLEXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.75

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.45

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.38

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

9.46

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLEX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLEX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLEX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLEXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.15

Корреляция

Корреляция между TCLEX и FRHMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLEX и FRHMX

Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund		5.38%5.33%4.44%2.95%5.91%8.53%6.93%3.95%5.60%1.72%3.45%2.47%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCLEX и FRHMX

Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLEXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-15.96%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-3.42%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-15.96%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.45%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.58%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.86%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLEX и FRHMX

TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLEXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.13%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

2.94%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

4.63%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

5.23%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

5.14%

+1.85%