PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLEX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLEX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLEX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLEX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund		-2.01%11.22%7.31%10.64%-12.64%6.62%10.95%15.14%-4.14%9.99%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, TCLEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции TCLEX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 5.43% против 3.65% соответственно.

TCLEX

1 день
0.08%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-0.24%
1 год
7.97%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.43%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с TCLEX:
TCLEX с TBLBXTCLEX с VTINXTCLEX с FTLSXTCLEX с PPLIXTCLEX с FRIMXTCLEX с FFGZXTCLEX с FIKFX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий TCLEX и FRAMX

TCLEX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund

Доходность на риск

TCLEX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLEX
Ранг доходности на риск TCLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLEX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLEX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLEXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.50

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.09

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.00

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

8.06

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLEX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLEX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLEX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLEXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между TCLEX и FRAMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLEX и FRAMX

Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund		5.44%5.33%4.44%2.95%5.91%8.53%6.93%3.95%5.60%1.72%3.45%2.47%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TCLEX и FRAMX

Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLEXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-33.94%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-3.45%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-16.31%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

-16.31%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-3.20%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.87%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.86%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLEX и FRAMX

TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLEXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

1.96%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

2.86%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

4.59%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

5.21%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.98%

4.47%

+2.51%