PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLB.TO с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCLB.TO с TLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCLB.TO (TD Canadian Long Term Federal Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TCLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Long Term Federal Bond Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TCLB.TO returned -2.43%/yr vs -3.57%/yr for TLT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TCLB.TO charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности TCLB.TO и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TCLB.TO торгуется в CAD, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TCLB.TO показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.32%.

TCLB.TO

1 день
0.50%
1 месяц
3.33%
С начала года
2.72%
6 месяцев
1.30%
1 год
0.09%
3 года*
1.21%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
—

TLT

1 день
0.32%
1 месяц
2.62%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-1.61%
1 год
5.24%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-3.57%
10 лет*
-0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCLB.TO и TLT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		2.72%-3.46%-1.09%6.70%-18.75%-7.23%10.77%-1.73%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.32%-0.53%-0.15%0.50%-26.33%-5.46%16.16%-4.34%

Correlation

The correlation between TCLB.TO and TLT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.50

The correlation between TCLB.TO and TLT shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Long Term Federal Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TCLB.TO:
TCLB.TO с TDB.TOTCLB.TO с CORE.TOTCLB.TO с ZSB.TOTCLB.TO с CLG.TOTCLB.TO с VSB.TOTCLB.TO с XSTB.TOTCLB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

TCLB.TO vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLB.TO
Ранг доходности на риск TCLB.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLB.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLB.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLB.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLB.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLB.TO c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLB.TOTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.51

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.80

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

0.57

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

1.25

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLB.TO vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLB.TO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLB.TO и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLB.TOTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.22

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.20

-0.42

Просадки

Сравнение просадок TCLB.TO и TLT

Максимальная просадка TCLB.TO за все время составила -36.66%, что меньше максимальной просадки TLT в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLB.TO и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCLB.TOTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.66%

-49.81%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-9.23%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.18%

-16.36%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-39.82%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-41.18%

+14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-18.25%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.20%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLB.TO и TLT

TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что TCLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCLB.TOTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.63%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

7.42%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

10.38%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

16.61%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

16.32%

-1.22%

Сравнение комиссий TCLB.TO и TLT

TCLB.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLB.TO и TLT

Дивидендная доходность TCLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности TLT в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		3.24%3.25%2.94%2.33%1.48%0.16%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.58%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TCLB.TO and TLT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for TCLB.TO.

TCLB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while TLT is Government Bonds. TCLB.TO tracks FTSE Canada Long Term Federal Bond Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.23% for TCLB.TO and 0.15% for TLT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCLB.TO и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор