Сравнение TCLB.TO с ZSB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO).
TCLB.TO и ZSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Federal Bond Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCLB.TO и ZSB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLB.TO и ZSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLB.TO TD Canadian Long Term Federal Bond ETF | 0.65% | -3.46% | -1.09% | 6.70% | -18.75% | -7.23% | 10.77% | -1.73% |
ZSB.TO BMO Short-Term Bond Index ETF | 0.26% | 3.77% | 5.55% | 5.05% | -4.08% | -1.20% | 5.13% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLB.TO показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у ZSB.TO с доходностью 0.26%.
TCLB.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- —
ZSB.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLB.TO и ZSB.TO
TCLB.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TCLB.TO vs. ZSB.TO — Ранг доходности на риск
TCLB.TO
ZSB.TO
Сравнение TCLB.TO c ZSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLB.TO | ZSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 1.26 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 1.72 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.68 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 6.82 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLB.TO | ZSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.26 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.71 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.89 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между TCLB.TO и ZSB.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLB.TO и ZSB.TO
Дивидендная доходность TCLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности ZSB.TO в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLB.TO TD Canadian Long Term Federal Bond ETF | 3.31% | 3.25% | 2.94% | 2.33% | 1.48% | 0.16% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
ZSB.TO BMO Short-Term Bond Index ETF | 3.20% | 3.16% | 2.91% | 2.54% | 2.60% | 2.43% | 2.34% | 2.40% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок TCLB.TO и ZSB.TO
Максимальная просадка TCLB.TO за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки ZSB.TO в -7.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLB.TO и ZSB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLB.TO | ZSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -7.49% | -79.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -1.46% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.33% | -7.12% | -78.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.84% | -0.90% | -26.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.80% | -1.52% | -23.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 0.36% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLB.TO и ZSB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что TCLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLB.TO | ZSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 0.96% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 1.38% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 1.91% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 255.06% | 2.72% | +252.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.75% | 2.63% | +239.12% |