Сравнение TCLB.TO с XSTB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO).
TCLB.TO и XSTB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Federal Bond Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. XSTB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCLB.TO и XSTB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLB.TO и XSTB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLB.TO TD Canadian Long Term Federal Bond ETF | 0.65% | -3.46% | -1.09% | 6.70% | -18.75% | -7.23% | 10.77% | -1.73% |
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.26% | 3.60% | 5.28% | 4.86% | -3.91% | -1.12% | 4.95% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLB.TO показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у XSTB.TO с доходностью 0.26%.
TCLB.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- —
XSTB.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLB.TO и XSTB.TO
TCLB.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XSTB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TCLB.TO vs. XSTB.TO — Ранг доходности на риск
TCLB.TO
XSTB.TO
Сравнение TCLB.TO c XSTB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLB.TO | XSTB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 1.29 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 1.77 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.70 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 6.15 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLB.TO | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.29 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.75 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.78 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между TCLB.TO и XSTB.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLB.TO и XSTB.TO
Дивидендная доходность TCLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности XSTB.TO в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLB.TO TD Canadian Long Term Federal Bond ETF | 3.31% | 3.25% | 2.94% | 2.33% | 1.48% | 0.16% | 0.20% | 0.00% |
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 2.89% | 2.88% | 2.64% | 2.22% | 1.93% | 1.82% | 2.10% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок TCLB.TO и XSTB.TO
Максимальная просадка TCLB.TO за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки XSTB.TO в -6.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLB.TO и XSTB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLB.TO | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -6.92% | -80.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -1.35% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.33% | -6.76% | -78.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.84% | -0.87% | -26.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.80% | -1.44% | -23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 0.37% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLB.TO и XSTB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что TCLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLB.TO | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 0.85% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 1.29% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 1.79% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 255.06% | 2.50% | +252.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.75% | 2.73% | +239.02% |