Сравнение TCHP с TMED
TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) and TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) are both exchange-traded funds - TCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TMED is a Health & Biotech Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past year, TCHP returned 9.13% vs 35.16% for TMED. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TCHP charges 0.57%/yr vs 0.44%/yr for TMED.
Доходность
Сравнение доходности TCHP и TMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCHP показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у TMED с доходностью 11.70%.
TCHP
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
TMED
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 35.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCHP и TMED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | -2.95% | 14.07% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 11.70% | 19.49% |
Correlation
The correlation between TCHP and TMED is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCHP vs. TMED — Ранг доходности на риск
TCHP
TMED
Сравнение TCHP c TMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Health Care ETF (TMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCHP | TMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.18 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 10.40 | -8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCHP и TMED
Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки TMED в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и TMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCHP | TMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -11.11% | -31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -11.11% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | 0.00% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -2.46% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 3.39% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHP и TMED
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCHP | TMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.03% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 13.64% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 18.17% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 18.08% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 18.08% | +5.13% |
Сравнение комиссий TCHP и TMED
TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TMED в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHP и TMED
TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.49% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCHP and TMED have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCHP has higher volatility (6.75%) compared to TMED (6.03%). In terms of maximum drawdown, TCHP dropped -42.34% vs TMED's -11.11%.
On 1-year performance, TMED leads with 35.16% vs 9.13% for TCHP. On fees, TMED is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TMED has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMED has performed better with a 35.16% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMED is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.
TMED has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for TCHP.
TCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while TMED is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.57% for TCHP and 0.44% for TMED.
TMED currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCHP и TMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор