PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с TGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHP с TGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) and TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 5 years, TCHP returned 11.79%/yr vs 9.70%/yr for TGRW. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TCHP charges 0.57%/yr vs 0.52%/yr for TGRW.

Доходность

Сравнение доходности TCHP и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у TGRW с доходностью 5.88%.

TCHP

1 день
0.58%
1 месяц
4.13%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.47%
1 год
20.27%
3 года*
24.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—

TGRW

1 день
0.05%
1 месяц
5.84%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.29%
1 год
20.84%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHP и TGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		4.59%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		5.88%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%15.75%

Correlation

The correlation between TCHP and TGRW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.98

The correlation between TCHP and TGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCHP и TGRW

Секторы
TCHP
TGRW

Технологии

47.9%
52.0%

Потребительский циклический сектор

16.2%
12.5%

Коммуникационные услуги

15.7%
15.6%

Финансовые услуги

8.0%
5.6%

Здравоохранение

6.6%
7.4%

Промышленность

3.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
0.9%

Сырьевые материалы

0.8%
0.7%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

TCHP
47.9%
TGRW
52.0%

Потребительский циклический сектор

TCHP
16.2%
TGRW
12.5%

Коммуникационные услуги

TCHP
15.7%
TGRW
15.6%

Финансовые услуги

TCHP
8.0%
TGRW
5.6%

Здравоохранение

TCHP
6.6%
TGRW
7.4%

Промышленность

TCHP
3.6%
TGRW
4.6%

Потребительский защитный сектор

TCHP
0.8%
TGRW
0.9%

Сырьевые материалы

TCHP
0.8%
TGRW
0.7%

Коммунальные услуги

TCHP
0.5%
TGRW

-

Энергетика

TCHP

-

TGRW

-

Недвижимость

TCHP

-

TGRW
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX
Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VOOTGRW с VTI

Доходность на риск

TCHP vs. TGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPTGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.26

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.79

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

3.52

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. TGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRW равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и TGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPTGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.26

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TCHP и TGRW

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, примерно равная максимальной просадке TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и TGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHPTGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-43.33%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-18.84%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-23.18%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-43.33%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.74%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-12.47%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

5.94%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и TGRW

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеют волатильность 3.86% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHPTGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.91%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

12.52%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

16.56%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

23.26%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

23.02%

+0.15%

Сравнение комиссий TCHP и TGRW

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TGRW в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и TGRW

Ни TCHP, ни TGRW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TCHP and TGRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TGRW has higher volatility (3.91%) compared to TCHP (3.86%). In terms of maximum drawdown, TCHP dropped -42.34% vs TGRW's -43.33%.

On 5-year performance, TCHP leads with 11.79% vs 9.70% for TGRW. On fees, TGRW is cheaper at 0.52% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TCHP has performed better with a 11.79% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGRW is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

TCHP and TGRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.57% for TCHP and 0.52% for TGRW.

TGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHP и TGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор