PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHP с PAVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

TCHP и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHP и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHP и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		8.16%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%28.89%

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

PAVE

1 день
1.73%
1 месяц
-6.65%
С начала года
8.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
37.33%
3 года*
23.06%
5 лет*
16.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA

Сравнение комиссий TCHP и PAVE

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF

Доходность на риск

TCHP vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPPAVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.67

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.37

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

3.05

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

11.19

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.67

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.19

Корреляция

Корреляция между TCHP и PAVE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и PAVE

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

TTM202520242023202220212020201920182017
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.85%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок TCHP и PAVE

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, примерно равная максимальной просадке PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и PAVE.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHPPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-44.08%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-12.56%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-26.23%

-16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-7.12%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-6.30%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.42%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и PAVE

Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) составляет 7.12%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что TCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHPPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.82%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

14.05%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

22.45%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

21.43%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

24.41%

-1.04%