PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHI с ICHN.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHI с ICHN.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS).

TCHI и ICHN.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. ICHN.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TCHI и ICHN.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHI и ICHN.AS

2026 (YTD)2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		-7.87%33.13%9.09%-5.61%-24.32%
ICHN.AS
iShares MSCI China UCITS ETF		-6.56%31.69%18.56%-11.72%-22.36%

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у ICHN.AS с доходностью -6.56%.

TCHI

1 день
0.16%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-17.85%
1 год
10.98%
3 года*
6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICHN.AS

1 день
2.15%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-13.57%
1 год
5.25%
3 года*
7.11%
5 лет*
-5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

iShares MSCI China UCITS ETF

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA
Часто сравнивают с ICHN.AS:
ICHN.AS с CNYAICHN.AS с IWRD.ASICHN.AS с VHYG.LICHN.AS с IJPN.LICHN.AS с CHIQICHN.AS с SWRD.LICHN.AS с CSPX.L

Сравнение комиссий TCHI и ICHN.AS

TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ICHN.AS в 0.40%.

TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF
ICHN.AS
iShares MSCI China UCITS ETF

Доходность на риск

TCHI vs. ICHN.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ICHN.AS
Ранг доходности на риск ICHN.AS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICHN.AS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHN.AS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHN.AS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHN.AS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHN.AS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c ICHN.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHIICHN.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.23

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.46

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.90

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

2.50

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHI vs. ICHN.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа ICHN.AS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и ICHN.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHIICHN.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.23

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.06

-0.09

Корреляция

Корреляция между TCHI и ICHN.AS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и ICHN.AS

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как ICHN.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.64%2.44%2.49%4.28%1.07%
ICHN.AS
iShares MSCI China UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCHI и ICHN.AS

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки ICHN.AS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и ICHN.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHIICHN.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-62.67%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-16.87%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.40%

-34.83%

+15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-33.80%

+11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

6.08%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и ICHN.AS

iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) имеют волатильность 7.21% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHIICHN.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.89%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

14.21%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.73%

22.30%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.10%

28.91%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.10%

28.88%

+6.22%