Сравнение TCHI с HFGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM).
TCHI и HFGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. HFGM - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TCHI и HFGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 35.20% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 12.76% | 26.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 12.76%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFGM
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и HFGM
TCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HFGM в 0.95%.
Доходность на риск
TCHI vs. HFGM — Ранг доходности на риск
TCHI
HFGM
Сравнение TCHI c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | HFGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.96 | -1.99 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и HFGM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и HFGM
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности HFGM в 9.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 9.96% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и HFGM
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и HFGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -10.66% | -33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -7.09% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -2.34% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и HFGM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 23.05% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 23.05% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 23.05% | +12.05% |