PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCGAX с TPLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCGAX с TPLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX).

TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TCGAX и TPLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCGAX и TPLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.71%14.78%-9.25%8.29%
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		3.53%0.58%4.75%17.31%-13.13%28.12%2.00%28.29%-15.66%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у TPLNX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TCGAX уступали акциям TPLNX по среднегодовой доходности: 3.89% против 8.31% соответственно.

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%

TPLNX

1 день
2.01%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.61%
1 год
10.94%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Conservative Growth Fund

Timothy Plan Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с ETIMXTCGAX с TIGIXTCGAX с TPIAXTCGAX с TSGAXTCGAX с TFIAXTCGAX с TLGAX
Часто сравнивают с TPLNX:
TPLNX с BIBLTPLNX с VTITPLNX с TSGAXTPLNX с TFIAXTPLNX с HASCXTPLNX с TPIAXTPLNX с TAAGX

Сравнение комиссий TCGAX и TPLNX

TCGAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TPLNX в 1.52%.

TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund

Доходность на риск

TCGAX vs. TPLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TPLNX
Ранг доходности на риск TPLNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLNX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLNX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCGAX c TPLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCGAXTPLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.52

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.90

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.79

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

2.57

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCGAX vs. TPLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCGAX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа TPLNX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCGAX и TPLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCGAXTPLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.52

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Корреляция

Корреляция между TCGAX и TPLNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCGAX и TPLNX

Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TPLNX в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		4.99%5.17%6.21%3.95%6.72%9.40%0.16%3.68%16.26%9.20%1.34%9.66%

Просадки

Сравнение просадок TCGAX и TPLNX

Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки TPLNX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и TPLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCGAXTPLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-55.96%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-14.48%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-26.39%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.35%

-43.18%

+22.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-6.67%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-8.89%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

4.47%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TCGAX и TPLNX

Текущая волатильность для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) составляет 3.36%, в то время как у Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCGAXTPLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.46%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

11.90%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

21.73%

-12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

20.44%

-12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

22.05%

-13.76%