PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCGAX с TPHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCGAX с TPHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX).

TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TCGAX и TPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCGAX и TPHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.71%14.78%-9.25%8.29%
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		-0.71%7.57%7.95%12.24%-12.24%5.69%6.12%16.60%-4.66%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у TPHAX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции TCGAX уступали акциям TPHAX по среднегодовой доходности: 3.89% против 5.13% соответственно.

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%

TPHAX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.65%
1 год
6.14%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.33%
10 лет*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Conservative Growth Fund

Timothy Plan High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с ETIMXTCGAX с TIGIXTCGAX с TPIAXTCGAX с TSGAXTCGAX с TFIAXTCGAX с TLGAX
Часто сравнивают с TPHAX:
TPHAX с TSGAXTPHAX с TPIAXTPHAX с TFIAXTPHAX с CWFIXTPHAX с TAAGXTPHAX с FIQTXTPHAX с TLGAX

Сравнение комиссий TCGAX и TPHAX

TCGAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TPHAX в 1.39%.

TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund

Доходность на риск

TCGAX vs. TPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TPHAX
Ранг доходности на риск TPHAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCGAX c TPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCGAXTPHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.82

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.50

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.05

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

9.25

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCGAX vs. TPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCGAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа TPHAX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCGAX и TPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCGAXTPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.82

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.06

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.89

-0.59

Корреляция

Корреляция между TCGAX и TPHAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCGAX и TPHAX

Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TPHAX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		5.84%5.39%5.75%5.35%4.60%4.23%4.26%4.11%4.13%3.55%3.88%4.72%

Просадки

Сравнение просадок TCGAX и TPHAX

Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки TPHAX в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и TPHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCGAXTPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-35.48%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-3.05%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-15.98%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.35%

-22.38%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.68%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-3.28%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.68%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TCGAX и TPHAX

Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCGAXTPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

1.60%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

2.18%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

3.52%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

4.31%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

4.86%

+3.43%