PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCGAX с EKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCGAX с EKBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).

TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TCGAX и EKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCGAX и EKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.71%14.78%-9.25%8.29%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.46%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%32.99%-5.55%14.43%

Доходность по периодам

С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции TCGAX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 3.89% против 14.11% соответственно.

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%

EKBAX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.52%
С начала года
7.46%
6 месяцев
13.50%
1 год
39.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
14.35%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Conservative Growth Fund

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с ETIMXTCGAX с TIGIXTCGAX с TPIAXTCGAX с TSGAXTCGAX с TFIAXTCGAX с TLGAX
Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с VUGEKBAX с SWPPXEKBAX с FCNTXEKBAX с SPYEKBAX с FELAX

Сравнение комиссий TCGAX и EKBAX

TCGAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.

EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund

Доходность на риск

TCGAX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCGAX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCGAXEKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.96

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.56

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.08

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

15.01

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCGAX vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCGAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа EKBAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCGAX и EKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCGAXEKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.96

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.81

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между TCGAX и EKBAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCGAX и EKBAX

Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		8.95%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%

Просадки

Сравнение просадок TCGAX и EKBAX

Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и EKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCGAXEKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-55.64%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-13.29%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-24.84%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.35%

-32.33%

+11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-4.75%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-8.03%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.72%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TCGAX и EKBAX

Текущая волатильность для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) составляет 3.36%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCGAXEKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

6.47%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

13.05%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

20.88%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

17.89%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

17.42%

-9.13%