PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCEHY с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCEHY с TFLO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TCEHY (Tencent Holdings Limited) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 10 years, TCEHY returned 11.06%/yr vs 2.41%/yr for TFLO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TCEHY и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Holdings Limited (TCEHY) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCEHY показывает доходность -21.95%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции TCEHY превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 11.06% против 2.41% соответственно.

TCEHY

1 день
-3.61%
1 месяц
5.98%
6 месяцев
-23.98%
С начала года
-21.95%
1 год
-9.84%
3 года*
12.52%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
11.06%

TFLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.88%
С начала года
2.08%
1 год
3.96%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCEHY и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-21.95%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%50.09%21.93%-23.83%115.30%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		2.08%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Correlation

The correlation between TCEHY and TFLO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Holdings Limited

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с BYDIYTCEHY с VOOTCEHY с LI
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

TCEHY vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCEHY c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCEHYTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
13.69

-14.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
47.61

-47.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

12.40

-11.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

200.45

-200.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

770.50

-770.99

TCEHY vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCEHY на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCEHY и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCEHY и TFLO

Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCEHYTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-5.01%

-68.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.23%

-0.02%

-38.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

-0.04%

-38.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.10%

-0.13%

-61.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-0.16%

-73.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.71%

0.00%

-32.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.80%

-0.10%

-19.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.20%

0.01%

+20.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TCEHY и TFLO

Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCEHYTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

0.11%

+11.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.00%

0.20%

+25.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.65%

0.29%

+32.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.31%

0.36%

+42.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.91%

0.45%

+38.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCEHY и TFLO

Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TFLO в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.15%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.84%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TCEHY and TFLO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCEHY has higher volatility (11.59%) compared to TFLO (0.11%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs TFLO's -5.01%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.69 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCEHY и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор