Сравнение TCEHY с MINT
TCEHY (Tencent Holdings Limited) is a stock, while MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, TCEHY returned 11.67%/yr vs 2.70%/yr for MINT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCEHY и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCEHY показывает доходность -23.18%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции TCEHY превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 11.67% против 2.70% соответственно.
TCEHY
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -23.18%
- 6 месяцев
- -25.09%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- -3.82%
- 10 лет*
- 11.67%
MINT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам TCEHY и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | -23.18% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.81% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Correlation
The correlation between TCEHY and MINT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.00 |
The correlation between TCEHY and MINT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCEHY vs. MINT — Ранг доходности на риск
TCEHY
MINT
Сравнение TCEHY c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCEHY | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -65.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 20.53 | -19.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 94.30 | -94.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 939.26 | -939.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCEHY | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 17.09 | -17.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 5.99 | -6.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 2.87 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.47 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок TCEHY и MINT
Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCEHY | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -4.62% | -68.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -0.05% | -36.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.75% | -0.16% | -36.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.67% | -2.42% | -64.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -4.62% | -68.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.77% | 0.00% | -33.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -0.17% | -19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.55% | 0.00% | +16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCEHY и MINT
Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCEHY | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 0.09% | +12.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.43% | 0.20% | +24.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.75% | 0.27% | +30.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.23% | 0.58% | +42.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.84% | 0.95% | +37.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCEHY и MINT
Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности MINT в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.16% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
TCEHY and MINT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCEHY has higher volatility (12.73%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs MINT's -4.62%.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.09 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCEHY и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор