PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCEHY с MINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCEHY с MINT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TCEHY (Tencent Holdings Limited) is a stock, while MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, TCEHY returned 10.98%/yr vs 2.72%/yr for MINT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCEHY и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Holdings Limited (TCEHY) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCEHY показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции TCEHY превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 10.98% против 2.72% соответственно.

TCEHY

1 день
2.57%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-27.31%
6 месяцев
-28.13%
1 год
-15.39%
3 года*
10.08%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
10.98%

MINT

1 день
0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.13%
1 год
4.67%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCEHY и MINT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-27.31%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%50.09%21.93%-23.83%115.30%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		2.06%4.74%5.94%6.26%-1.01%-0.03%1.62%3.34%1.72%1.86%

Correlation

The correlation between TCEHY and MINT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Holdings Limited

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с VOOTCEHY с BYDIYTCEHY с NIO
Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с NEARMINT с PULSMINT с GSYMINT с TBILMINT с SGOVMINT с CLOZ

Доходность на риск

TCEHY vs. MINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCEHY c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCEHYMINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
16.89

-17.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
60.80

-61.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

19.00

-18.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

94.29

-94.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

861.29

-862.13

TCEHY vs. MINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCEHY на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 16.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCEHY и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCEHY и MINT

Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и MINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCEHYMINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-4.62%

-68.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.88%

-0.05%

-37.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.88%

-0.16%

-37.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-2.42%

-63.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-4.62%

-68.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.33%

-0.01%

-37.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-0.17%

-19.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

0.01%

+18.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TCEHY и MINT

Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCEHYMINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

0.10%

+12.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.20%

0.21%

+24.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.36%

0.28%

+31.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

0.58%

+42.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.84%

0.95%

+37.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCEHY и MINT

Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности MINT в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.27%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.23%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TCEHY and MINT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCEHY has higher volatility (12.26%) compared to MINT (0.10%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs MINT's -4.62%.

MINT currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCEHY и MINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор