Сравнение TCEHY с MINT
TCEHY (Tencent Holdings Limited) is a stock, while MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, TCEHY returned 11.40%/yr vs 2.74%/yr for MINT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCEHY и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCEHY показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции TCEHY превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 11.40% против 2.74% соответственно.
TCEHY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.08%
- 6 месяцев
- -22.69%
- С начала года
- -19.03%
- 1 год
- -6.45%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 11.40%
MINT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам TCEHY и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | -19.03% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.28% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Correlation
The correlation between TCEHY and MINT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | 0.00 |
The correlation between TCEHY and MINT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCEHY vs. MINT — Ранг доходности на риск
TCEHY
MINT
Сравнение TCEHY c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCEHY | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -55.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 16.73 | -15.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 92.04 | -92.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 789.89 | -790.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCEHY и MINT
Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCEHY | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -4.62% | -68.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.23% | -0.05% | -38.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -0.16% | -38.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.90% | -2.42% | -60.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -4.62% | -68.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.19% | 0.00% | -30.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -0.17% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.11% | 0.01% | +20.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCEHY и MINT
Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCEHY | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 0.11% | +11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 0.22% | +25.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.45% | 0.28% | +32.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 0.58% | +42.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.90% | 0.94% | +37.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCEHY и MINT
Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности MINT в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.22% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.10% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
TCEHY and MINT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCEHY has higher volatility (11.29%) compared to MINT (0.11%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs MINT's -4.62%.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (16.30 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCEHY и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор